🎯 Next Day Trading Recommendation
Action: HOLD/CASH
Expected Return: -0.17%
Raw DA: 53.3% (Buy & Hold baseline: 53.2%)
📊 Next Day Price Predictions & Recommendations
📊 Executive Summary
Táto komplexná ML analýza akcie AAPL dosahuje najlepšiu raw smerovú presnosť (Raw DA) 53.3% (oproti Buy & Hold baseline 53.2%).
📈 Regression Model Performance
| Model | RMSE | MAE | Raw DA | Confident DA | Coverage | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy & Hold | — | — | 53.2% | 53.2% | 100.0% | |
| XGB (Reg) | 0.0223 | 0.0141 | 53.3% | 54.3% | 82.2% | 199 / 242 |
| RF (Reg) | 0.0218 | 0.0144 | 53.3% | 54.2% | 79.3% | 192 / 242 |
| SGD (Reg) | 0.0243 | 0.0156 | 51.7% | 51.0% | 85.1% | 206 / 242 |
| LINEAR (Reg) | 0.0260 | 0.0174 | 47.5% | 49.8% | 90.5% | 219 / 242 |
| GBR (Reg) | 0.0234 | 0.0153 | 47.1% | 48.3% | 85.5% | 207 / 242 |
| EXTRATREES (Reg) | 0.0207 | 0.0136 | 47.9% | 47.8% | 73.6% | 178 / 242 |
| ELASTICNET (Reg) | 0.0203 | 0.0126 | 52.5% | 0.0% | 0.0% | 0 / 242 |
📖 Popis Metrík (Regresia)
- RMSE (Root Mean Squared Error) — priemerná veľkosť chýb predikcie, penalizuje väčšie chyby výraznejšie. Čím nižšie, tým lepšie.
- MAE (Mean Absolute Error) — priemerný absolútny rozdiel medzi predikovanými a skutočnými log-výnosmi. Čím nižšie, tým lepšie.
- Raw DA (Raw Directional Accuracy) — percento dní, kedy model správne predikoval smer pohybu ceny (hore/dole), počítané na všetkých obchodných dňoch bez filtrovania.
- Confident DA (High-Confidence Directional Accuracy) — smerová presnosť počítaná len v dňoch, kedy predikovaný výnos modelu prekročil prah signálu (±0.2%). Reprezentuje presnosť obchodnej stratégie — model obchoduje len keď je si istý.
- Coverage — podiel obchodných dní, kedy model generuje obchodný signál (|prediction| > prah). Vyššie coverage = častejšie obchodovanie.
- Trades — absolútny počet dní, kedy model obchodoval z celkového počtu testovacích dní (napr. "228 / 251" znamená, že model obchodoval 228 z 251 dostupných dní).
- Buy & Hold — smerová presnosť naivnej stratégie, ktorá vždy predikuje "cena pôjde hore". Rovná sa percentu dní, kedy trh skutočne rástol. Modely by mali túto hodnotu prekonať, aby preukázali skutočnú predikčnú schopnosť.
🎯 Classification Model Performance
| Model | Mean Probability | Raw DA | Confident DA (>55%) | Coverage | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| Buy & Hold | — | 53.2% | 53.2% | 100.0% | |
| LOGREG (Clf) | 61.42% | 51.7% | 51.7% | 73.6% | 178 / 242 |
| XGB (Clf) | 53.37% | 50.8% | 50.6% | 73.6% | 178 / 242 |
| RF (Clf) | 52.27% | 51.7% | 47.8% | 57.0% | 138 / 242 |
📖 Popis Metrík (Klasifikácia)
- Mean Probability — priemerná pravdepodobnosť z predikcií modelu. Hodnota blízko 50% signalizuje neistotu, kým vychýlené hodnoty indikujú silnejšie trendy.
- Raw DA — percento dní, kedy model správne predikoval smer (pravdepodobnosť > 50% = výnos nahor), merané plošne na všetkých dňoch.
- Confident DA (>55%) — smerová presnosť počítaná len v dňoch, kedy si model bol viac istý pohnutím trhu (t.j. predpovedal P(Up) > 55% pre rastové signály, alebo P(Up) < 45% pre klesajúce). Týmto odfiltruje neutrálne odhady blízko 50%.
- Coverage — percentuálny podiel dní, kedy model vyprodukoval silný "confident" signál (pravdepodobnosť vychýlená aspoň o 5% od nezávislých 50%).
- Trades — skutočný počet vygenerovaných sebavedomých obchodných rozhodnutí.
